NeuroMaster Pro
Τεχνητή νοημοσύνη για ιδιώτες επενδυτές
Χρησιμοποιώντας την τεχνική των διαγραμμάτων ή/και θεμελιώδη δεδομένα μπορείτε να ελέγχετε για σήματα εισόδου ή εξόδου για μετοχές. Σήμερα, παρουσιάζουμε ένα λογισμικό στην αγγλική γλώσσα που χρησιμοποιεί νευρονικά δίκτυα για την παραγωγή σημάτων. Η περίοδος επένδυσης είναι από μερικές ημέρες έως αρκετές εβδομάδες.
» Το NeuroMaster Pro είναι διαθέσιμο στην έκδοση 3.20. Το λογισμικό κοστίζει μόνο 494$ και λειτουργεί σε οποιοδήποτε lap-top ή PC με λειτουργικό σύστημα Windows έκδοσης XP ή νεότερης. Το λογισμικό χρησιμοποιεί τα δωρεάν δεδομένα από τη Yahoo! Επομένως, η δαπάνη αγοράς γίνεται μόνο μια φορά. Ικανοποιείται με λίγο χώρο στο δίσκο και λειτουργεί στα Windows 7 χωρίς πρόβλημα. Η άδεια ισχύει για εγκατάσταση σε εργασιακό χώρο.
Η ελαφρώς διαφορετική αναζήτηση
για σήματα εκτέλεσης συναλλαγών
Το NeuroMaster Pro χρησιμοποιεί τις πληροφορίες από το ιστορικό ανάπτυξης τιμών σε μια φάση εκμάθησης για την εξεταζόμενη μετοχή για να δημιουργήσει συσχετισμούς μεταξύ δεικτών και επιπέδων τιμών. Αυτές οι τιμές χρησιμοποιούνται ως δεδομένα εισαγωγής προκειμένου να προωθηθούν στο επόμενο βήμα με διαφορετική βαρύτητα. Σε αυτήν την περίπτωση αναπτύσσεται ένα σύστημα που είναι διαφορετικό για κάθε μια αξία, προκειμένου να παραχθεί ένα σήμα εκτέλεσης συναλλαγών προς τη μια ή την άλλη κατεύθυνση, το οποίο πρόκειται να εκτελεσθεί την επόμενη ημέρα ή την επόμενη εβδομάδα στην τιμή ανοίγματος. Το διάγραμμα 1 παρουσιάζει την επιφάνεια εργασίας του λογισμικού. Στα αριστερά μπορείτε να βρείτε ήδη διαμορφωμένα συστήματα εκτέλεσης συναλλαγών και μετά από μια επικαιροποίηση τιμής, μπορούν να παραχθούν νέα σήματα.
Το διάγραμμα στη μέση παρουσιάζει τα σήματα για την αμερικανική μετοχή Harley-Davidson ως παράδειγμα από τον Σεπτέμβριο του 2015. Τα πράσινα τρίγωνα είναι σήματα αγοράς για νέες θέσεις αγοράς ή σήματα κλεισίματος για ένα προηγούμενο σήμα πώλησης. Αυτά τα σήματα βασίζονται στην τιμή της μετοχής κατά τον Σεπτέμβρη του 2000. Στα δεξιά είναι η τρέχουσα σύσταση, που στα τέλη Αυγούστου του 2016 δόθηκε στην τιμή των 53,65 δολαρίων ΗΠΑ. Μέσω ενός λογαριασμού που είχε εισαχθεί από πριν, το λογισμικό υπολογίζει τους αριθμούς των προς συναλλαγή μετοχών. Εφ’ όσον αυτή η θέση παραμένει στη θέση «Hold» ως τρέχουσα σύσταση, εδώ παραμένετε σε θέση πώλησης.
Τα αντίστοιχα στοιχεία επιλογών εμφανίζονται στο ανώτερο μέρος του λογισμικού. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε διαφορετικούς δείκτες και γραμμές κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης των τιμών - αυτό δεν συγκρίνεται με ένα πρόγραμμα τεχνολογίας διαγραμμάτων αλλά σίγουρα αξίζει να αναφερθεί.
Επιλογή πέντε διαφορετικών προτύπων
Εάν θέλετε να προσθέσετε στον κατάλογο μια μετοχή θα πρέπει πρώτα να δημιουργήσετε την αντίστοιχη βάση δεδομένων. Εδώ έχετε τη δυνατότητα είτε να επιλέξετε ένα πρότυπο, είτε τα πέντε διαφορετικά πιθανά πρότυπα που εφαρμόζονται με τη βοήθεια ενός αυτόματου συστήματος. Σε κάθε ένα πρότυπο αποθηκεύονται διαφορετικές παράμετροι, όπως ο αριθμός των υπολογισμών, διαφορετικές παράμετροι δεικτών και το εάν είναι επένδυση ή κερδοσκοπική στρατηγική. Το νευρoνικό δίκτυο χρησιμοποιεί αυτές τις παραμέτρους.
Το διάγραμμα 2 παρουσιάζει τις αντίστοιχες τιμές. Εδώ μπορείτε να δείτε το παράθυρο ρύθμισης για την αμερικανική μετοχή Solar City που έχει τη συντομογραφία SCTY. Το λογισμικό μπορεί να παράγει σήματα σε καθημερινή ή εβδομαδιαία βάση. Κατά τη δημιουργία των προτύπων, αυτό πρέπει να ρυθμίζεται εκ των προτέρων. Εάν τα πρότυπα έχουν δημιουργηθεί μέσω του αυτόματου συστήματος, το νευρικό δίκτυο κάθε προτύπου πρέπει να εκπαιδευθεί. Η φάση εκμάθησης μπορεί να βελτιστοποιηθεί σύμφωνα με τρεις ξεχωριστά προσαρμόσιμους τρόπους:
• Συνολικό κέρδος
• Hit rate
• Συνδυασμός συνολικού κέρδους και Hit rate
Ανάλογα με αυτό που προτιμάει ένας επενδυτής, γίνεται η σχετική προσαρμογή. Εάν, παραδείγματος χάριν, θέλετε να πουλήσετε δικαιώματα προαίρεσης, θα πρέπει να βελτιστοποιήσετε σύμφωνα με το Hit rate. Εάν πραγματοποιήσετε αγορά ή πώληση μετοχής, ως ρύθμιση για τη βελτιστοποίηση συστήνεται το γενικό κέρδος. Η φάση εκμάθησης παίρνει κάποιο χρόνο ανάλογα με τον όγκο του ιστορικού τιμών και τον αριθμό των προτύπων. Τα πρότυπα πρέπει έπειτα να συγκριθούν μεταξύ τους προκειμένου να μετατραπούν στο καλύτερο σύστημα στον κατάλογο που παρουσιάζεται στα αριστερά του διαγράμματος. Αυτός ο κατάλογος μπορεί να ελέγχεται καθημερινά ή εβδομαδιαία, ανάλογα με την προηγούμενη ρύθμιση για τα σήματα. Χρησιμοποιώντας τη ρύθμιση «Advanced Mode», μπορείτε να μπείτε βαθύτερα στο ζήτημα και να δημιουργήσετε ένα πρόσθετο πρότυπο, όπου ο αριθμός των επιπέδων φίλτρων, η συχνότητα των σημάτων σε ημέρες και εβδομάδες, αντίστοιχα, και ο αριθμός των γενεών στη φάση εκμάθησης μπορούν να επεκταθούν στη φάση εκμάθησης. Όσο περισσότερες γενεές και επίπεδα φίλτρων ορίζετε, τόσο περισσότερο διαρκεί η φάση εκμάθησης. Ενώ τα πέντε ήδη ρυθμισμένα πρότυπα απαιτούν συνολικά περίπου 20 λεπτά για να δημιουργήσουν ένα σύστημα, η φάση εκμάθησης, στο «Advanced Mode» και μόνο, βρίσκεται για περισσότερο από 30 λεπτά.
Ποιο πρότυπο είναι το καλύτερο;
Εάν έχει πραγματοποιηθεί η φάση εκμάθησης για όλα τα πρότυπα, το ιδανικό πρότυπο πρέπει να βρεθεί μέσω σύγκρισης. Επιλέγετε όλα τα πρότυπα μιας αντίστοιχης μετοχής και μπορείτε να δημιουργήσετε μια έκθεση απόδοσης. Σε αυτήν, όλα τα πρότυπα επιδεικνύονται δίπλα-δίπλα. Οι συνηθισμένες παράμετροι για την αξιολόγηση των συστημάτων εκτέλεσης συναλλαγών χρησιμοποιούνται εδώ. Ο χρήστης πρέπει έπειτα να αποφασίσει ποιο σύστημα είναι το καλύτερο για εκείνον.
Μετά από έναν σύντομο υπολογισμό, εμφανίζεται ένας πίνακας όπως φαίνεται στο διάγραμμα 3.
Βλέπετε τα αποτελέσματα χρησιμοποιώντας τα σήματα εβδομάδας για την αμερικανική μετοχή Solar City. Καθώς η μετοχή δεν έχει συναλλαχθεί για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, μπόρεσαν να αναλυθούν δεδομένα μόνο τριών ετών. Το αποτέλεσμα δεν θα μπορούσε να ήταν καλύτερο. Εδώ χρησιμοποιήθηκε ένα αρχικό κεφάλαιο 2000 δολαρίων ΗΠΑ. Εάν είχε πραγματοποιηθεί συναλλαγή όλων των σημάτων του συστήματος στα αριστερά, θα προέκυπτε μια αύξηση άνω του 395%. Είτε πρόκειται για το hit rate, τον αριθμό των μέγιστων διαδοχικών νικητών ή ηττημένων, τον παράγοντα κέρδους ή ακόμα και το μέσο χρόνο σε candles: όλα μπορούν να εξεταστούν με ακρίβεια. Το επιλεγμένο πρότυπο πρέπει έπειτα να αποθηκευτεί με ένα εύκολα αναγνωρίσιμο όνομα, συμπεριλαμβανομένου του αντίστοιχου προτύπου, και να εισαχθεί στον κατάλογο του διαγράμματος 1 στα αριστερά. Αυτό είναι πολύ εύκολο - πρέπει απλά να μετονομάσετε τα αντίστοιχα συστήματα και στη συνέχεια να τα μαρκάρετε με το ποντίκι.
Έλεγχος συστήματος εκτέλεσης
συναλλαγών και λίστα σημάτων
Εάν θέλετε να είστε στην ασφαλή πλευρά, τα ιστορικά των πορειών θα διαιρεθούν σε «In Sample» και «Out of Sample». Στη φάση εκμάθησης, θα προστεθεί μια άγνωστη χρονική περίοδος, με την οποία το σύστημα θα ελεγχθεί πάλι ως προς το αν αυτήν την περίοδο λειτουργεί ακόμα τόσο καλά ή λόγω του αποκαλούμενου «Curvefitting» υπολογίστηκε καλά. Εάν έχετε συντάξει έναν κατάλογο μετοχών που θέλετε να ελέγξετε σε εβδομαδιαία ή καθημερινή βάση, μπορείτε αυτόματα να τις τροφοδοτήσετε με νέες τιμές σε έναν ορισμένο χρόνο και έπειτα να ελέγξετε τα συστήματα εκτέλεσης συναλλαγών. Ομοίως, το αποτέλεσμα μπορεί να αποτυπωθεί αυτόματα ως αρχείο. Ο πίνακας περιέχει μόνο σήματα από μετοχές που είτε αποτελούν μέρος του χαρτοφυλακίου, είτε έχουν παράξει ένα νέο σήμα για την επόμενη ημέρα. Εδώ αναλύονται επίσης δεδομένα σχετικά με το σύστημα. Έτσι, μπορείτε να δείτε με μια ματιά πόσο υψηλό είναι το hit rate ή αν το κέρδος όλων των σημάτων βασίζεται στα δεδομένα ιστορικού που χρησιμοποιείτε, και άλλα πολλά. Για κάθε μεμονωμένο σήμα, μπορείτε επίσης να καλέσετε την απόδοση συστημάτων, η οποία επιδεικνύει επίσης όλες τις προηγούμενες συναλλαγές. Μια τέτοια αξιολόγηση παρουσιάζεται στο διάγραμμα 4.
Συμπέρασμα
Με το λογισμικό που παρουσιάζεται εδώ, η τεχνητή νοημοσύνη στις εκτελέσεις συναλλαγών δεν αποτελεί πλέον ζήτημα για τον ιδιώτη επενδυτή. Με τη χρήση του NeuroMaster Pro δημιουργείται ένα αντίστοιχο σύστημα εκτέλεσης συναλλαγών με διαφορετικές παραμέτρους για κάθε μετοχή, το οποίο αποτελεί καινοτομία σε αντίθεση με πολλά άλλα περιβάλλοντα ανάπτυξης. Αυτή η προσέγγιση δημιουργεί λίγο περισσότερη δουλειά για το χρήστη. Εάν γίνει αυτό, τα υπόλοιπα μπορούν εν μέρει να αυτοματοποιηθούν. Ένα πλεονέκτημα είναι η δωρεάν χρήση δεδομένων πορείας από τη Yahoo! Εάν γνωρίζετε τη συντομογραφία της αντίστοιχης μετοχής, ο δρόμος για το ολοκληρωμένο σύστημα εκτέλεσης συναλλαγών δεν είναι μακρύς. Ωστόσο, ο χρήστης πρέπει να ανησυχήσει για το πώς σκοπεύει να εφαρμόσει τα σήματα. Για στρατηγικές δικαιωμάτων προαίρεσης όπου η πώληση των δικαιωμάτων είναι ο κύριος τομέας δραστηριότητας, πρέπει να τεθούν πρόσθετες παράμετροι. Αλλά μπορούν επίσης να εφαρμοστούν βραχυπρόθεσμα σήματα μέσω των δικαιωμάτων προαίρεσης, όταν δημιουργείται το αντίστοιχο σύστημα εκτέλεσης συναλλαγών. Οι αμερικανοί επενδυτές χρησιμοποιούν το λογισμικό, σύμφωνα με τους υπεύθυνους ανάπτυξης, για μεγάλες αξίες στις συναλλαγές swing με χρόνο εκμετάλλευσης μεταξύ τεσσάρων και οκτώ ημερών. Στην Ευρώπη, τα αντίστοιχα turbos θα μπορούσαν εναλλακτικά να χρησιμοποιηθούν. Περισσότερα για το λογισμικό μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο http://neuromastersoftware.com. «