Οι καλύτερες στρατηγικές από τον επαγγελματία επενδυτή John Person
Συναλλαγές με person-Pivot
Σε αυτό το άρθρο, περιγράφεται αναλυτικά ο δείκτης «person Pivot Indicator», ένα ισχυρό εργαλείο που βασίζεται στην κλασική ανάλυση Pivot Points. Σε αντίθεση με τα κλασικά Pivot των επενδυτών του “σανιδιού”, ο «person Pivot» περιέχει ένα στοιχείο φίλτρου που ορίζει αυτόματα το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η αγορά. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό: το εργαλείο είναι κατάλληλο τόσο για επενδυτές ημέρας με βραχυπρόθεσμο ορίζοντα, όσο και για επενδυτές τάσης με μακροπρόθεσμο ορίζοντα.
» Τα Classical Pivot βασίζονται σε έναν μαθηματικό τύπο που καθορίζει το εν δυνάμει πλάτος ενός εύρους συναλλαγών. Ως βάση χρησιμοποιούνται δεδομένα από μια προηγούμενη περίοδο, συμπεριλαμβανομένων του υψηλού, του χαμηλού και της τιμής κλεισίματος. Οι τύποι είναι οι εξής:
• Pivot point (P): το υψηλό, το χαμηλό και η τιμή κλεισίματος προστίθενται και διαιρούνται με το τρία.
P = (H + T + S) / 3
• Αντίσταση 1 (R1): το pivot point πολλαπλασιάζεται με το δύο και αφαιρείται το χαμηλό.
R1 = P x 2 - T
• Αντίσταση 2 (R2): το pivot point προστίθεται στο υψηλό και το χαμηλό αφαιρείται.
R2 = P + H - T
• Στήριξη 1 (S1): το pivot point πολλαπλασιάζεται με το δύο και αφαιρείται το υψηλό.
S1 = P x 2 - H
• Στήριξη 2 (S2): από το pivot point θα αφαιρεθεί το υψηλό και θα προστεθεί το χαμηλό.
S2 = P - H + T
Ορισμένοι αναλυτές προσθέτουν ακόμα στους υπολογισμούς του pivot ένα τρίτο επίπεδο που προστίθεται για να ανιχνεύει τις ακραίες μεταβολές τιμών (π.χ. διαταραχές των τιμών λόγω ειδήσεων):
• Αντίσταση 3 = Χ + 2 x (P - T)
• Στήριξη 3 = T - 2 x (Υ - P)
Υπάρχουν και άλλες παραλλαγές στις οποίες περιλαμβάνεται η τιμή ανοίγματος. Αυτό σημαίνει, εν προκειμένω, ότι η τιμή ανοίγματος, το υψηλό, το χαμηλό και η τιμή κλεισίματος προστίθενται μεταξύ τους και διαιρούνται με το τέσσερα:
P = (E + H + T + S) / 4
Person-Pivots
Όσον αφορά την αναγνώριση μιας τάσης ή μιας αντιστροφής τάσης, οι κινητοί μέσοι όροι (MA-KMO) αποτελούν ένα αξιόπιστο εργαλείο για τους επενδυτές. Εάν συνδυάσετε δύο ή περισσότερους ΜΑ, μπορείτε να λάβετε υπόψη τα εξής: Εάν ο μικρότερος MA είναι πάνω από τον μεγαλύτερο MA και η τιμή είναι πάνω από αυτές τις δύο τιμές, η τάση είναι ανοδική ή θεωρείται θετική. Το ίδιο ισχύει και αντιστρόφως για πτωτικές συνθήκες αγοράς. Αυτή η έννοια βασίζεται στα person pivot. Είναι σαφές ότι αν η τάση ή οι συνθήκες της αγοράς είναι ανοδικές, ο δείκτης R2 μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αντίσταση και ο S1 ως στήριξη. Ως αποτέλεσμα, υπάρχει μια πρόβλεψη για «υψηλότερα υψηλά και υψηλότερα χαμηλά.
Ως παράδειγμα, στο διάγραμμα 1 εμφανίζεται το ημερήσιο διάγραμμα του DAX σε δολάρια ΗΠΑ, μαζί με την μηνιαία ανάλυση Person-Pivot. Οι πράσινες γραμμές δείχνουν τη στήριξη, οι κόκκινες την αντίσταση και οι κυανές το pivot point. Τα Pivot Level επανακαθορίζονται στο τέλος του μήνα για τον επόμενο μήνα. Μέσα από τα υψηλότερα υψηλά και τα υψηλότερα χαμηλά επιβεβαιώνεται επίσης το γεγονός ότι βρισκόμαστε σε ανοδική αγορά (καθοδική για χαμηλότερα υψηλά και χαμηλότερα χαμηλά). Στα τέλη Δεκεμβρίου του 2015, οι γραμμές pivot προέβλεπαν για τον επόμενο μήνα χαμηλότερα υψηλά και χαμηλότερα χαμηλά. Ακόμη και αν εκείνο το μήνα η αγορά είχε ήδη πέσει κάτω από την στήριξη, ήταν μια βοήθεια, επειδή η ανάλυση του διαγράμματος έδειχνε επίσης πτωτική. Επίσης για το μήνα του Φεβρουαρίου, εμφανίστηκαν χαμηλότερα υψηλά και εντονότερα χαμηλά. Το διαμορφωμένο χαμηλό ήρθε εδώ ακριβώς στη στήριξη. Στα τέλη Φεβρουαρίου, οι προβλέψεις για τα υψηλά και τα χαμηλά Μαρτίου ήταν σχεδόν σωστές. Επίσης, τα person-Pivot έδειξαν σωστά τη συνολικά ανοδική αγορά για το μήνα Απρίλιο. Αυτό το εργαλείο, σε συνδυασμό με εναύσματα εισόδου όπως το ανοδικό High Close Doji (HCD) και το καθοδικό Low Close Doji (LCD) (που έχουμε αναλύσει σε προηγούμενα άρθρα) ή άλλα εναύσματα, προσφέρει στον επενδυτή ένα σαφές πλεονέκτημα. Η ανάλυση είναι επίσης κατάλληλη και για επενδυτές με βραχυπρόθεσμο ορίζοντα.
Συναλλαγές με τα person pivot
Ας δούμε πώς μπορείτε να χρησιμοποιείτε τα person pivot στις συναλλαγές σας. Καθώς το Person-Pivot υπολογίζεται με βάση την τιμή κλεισίματος, οι επενδυτές μπορούν να πάρουν μια ιδέα του κατά πόσον η αγορά είναι ανοδική ή πτωτική, και να προβλέψουν το υψηλό ή χαμηλό για την επόμενη ημέρα συναλλαγών.
Το διάγραμμα 2 παρουσιάζει το διάγραμμα των 60 λεπτών για το συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης Euro FX. Στο τέλος της ημέρας κάνουμε τους υπολογισμούς για την επόμενη μέρα. Ο γενικός κανόνας είναι: αν βρισκόμαστε σε ανοδική αγορά, ψάχνουμε για σήματα αγοράς. Στο δεύτερο μέρος αυτής της σειράς παρουσιάσαμε το μοτίβο high-Close Doji μαζί με το έναυσμα επιπέδου εισόδου και το stop-loss. Στο διάγραμμα, το σήμα εισόδου ήρθε στο τέλος της ημέρας συναλλαγών των ΗΠΑ, στο σημείο Α. Η επόμενη ημέρα συναλλαγών είχε μια θετική απόδοση, η οποία διήρκεσε μέχρι το προβλεπόμενο υψηλό στις 29 Απριλίου. Με αυτό το προβλεπόμενο επίπεδο αντίστασης (κόκκινη γραμμή), ο επενδυτής δέχθηκε ένα εξαιρετικό σημείο εξόδου. Μετά από λίγες ώρες η αγορά σταθεροποιήθηκε και έδωσε άλλο ένα σήμα αγοράς (σημείο Β). Δύο ημέρες αργότερα, στις 03 Μαΐου, στο σημείο C, παρουσιάστηκε ένα Low Close Doji που έδωσε την ευκαιρία για είσοδο σε πώληση. Η συνδυασμένη ανάλυση κεριών και Pivot λειτουργεί σε πολλαπλά χρονικά πλαίσια.
Στο διάγραμμα 3, μπορείτε να δείτε στο διάγραμμα των 15 λεπτών ένα Low Close Doji (σημείο Α). Αυτό αντιστοιχεί στην υψηλότερη τιμή, που επιτεύχθηκε στο διάγραμμα 2, καθώς σχηματίστηκε ένα Low Close Doji στο διάγραμμα των 60 λεπτών. Τα person pivots βρέθηκαν στην εν δυνάμει υψηλή μετακίνηση, όπου ο επενδυτής έλαβε την προειδοποίηση να κοιτάξει για σαφώς καθορισμένα σήματα πώλησης σε αντίσταση (κόκκινη γραμμή). Η στρατηγική λειτουργεί επίσης για διάφορες ομάδες κεφαλαιακών αγαθών. Στα τέλη Μαρτίου και στις αρχές Απριλίου, καθώς οι περισσότεροι αναλυτές προέβλεπαν πτώση των μετοχών του πετρελαίου και της ενέργειας, τα ημερήσια διαγράμματα με τα person pivots έδειξαν ότι η πρόβλεψη Απριλίου για τα ETF του τομέα παραγωγής πετρελαίου και αερίου (σύμβολο: XOP) είναι ανοδική.
Στο διάγραμμα 4, αυτό σηματοδοτείται από την κόκκινη γραμμή που στις αρχές Απριλίου προέβλεψε υψηλότερο υψηλό και υψηλότερο χαμηλό (πράσινη γραμμή). Μετά από μόλις τέσσερις ημέρες, σχηματίστηκε ένα daily high close doji (σημείο Α), επάνω από το Pivot (κυανή γραμμή), από όπου προέκυψε μια συναλλαγή χαμηλού ρίσκου με σημαντική ανοδική δυναμική.
Συμπέρασμα
Αυτή η στρατηγική εκδόθηκε για πρώτη φορά το 2005, και λαμβάνοντας υπόψη τις πολλές αλλαγές στις αγορές, έκτοτε, βελτιώθηκε. Ως μέρος ενός αξιόπιστου συνόλου κανόνων, αυτή η στρατηγική παράγει πρώτης κλάσεως στησίματα και σαφώς καθορισμένες συναλλαγές. Το επόμενο άρθρο θα ασχοληθεί και με άλλους δείκτες - από ταλαντωτές όγκου έως ταλαντωτές με βάση την τιμή, όπως είναι ο στοχαστικός και ο σχετικής ισχύος – που μπορούν να συμμετάσχουν σε αυτή τη στρατηγική. «
